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Grenzwertsatz für stochastische Matrizen

Stabile Verteilung

Basiswissen


Stochastische Prozesse haben oft eine sogenannte stabile Verteilung. Kennt man die stochastische Matrix des Prozesses kann man darüber beurteilen, ob der Prozess irgendwann eine stabile Verteilung annimmt, die Verteilung sich also nicht mehr verändert. Das ist hier ausführlich erklärt.

Grenzmatrix



Grenzverteilung



Berechnung mit TR



Berechnung mit Gleichung



Sonstiges